近年来，浙江宁波余姚农商银行以“深入推进全面风险管理体系建设”为战略部署，紧扣“强化风险管理、严控资产质量、提升风险文化”的工作思路，坚持“稳健”的总体风险偏好，从体系建设、风控程序、管理技术、风险排查、风险文化等方面着手提升全面风险管理能力，构建风险防护网，不断探索、稳步实践。
强机制，全面推进风险管理体系建设
以全面风险管理为导向，建立健全的组织架构。宁波余姚农商银行持续优化风险管理组织架构，实现由“层级管理”向“垂直、集中、独立”管理方向转变，建立综合与专项相统一的风险管理运行机制、部门间沟通协作机制和风险信息共享机制，确保风险策略与发展战略相统一。赋予风险管理部门充足的资源、独立性，以满足履行风险管理职责的需要，提高全面风险管理的权威性和有效性。
以顶层设计为主线，建立风险偏好和限额管理体系。一是宁波余姚农商银行在全面风险管理体系架构之下，结合内外部形势和行内实际，制订风险偏好陈述书，构建总体风险偏好及战略风险（含资本状况、业务发展状况、盈利状况、拨备状况）、信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、洗钱风险、声誉风险、合规风险、法律风险、案件风险、信息科技风险等专项风险偏好，形成较为全面的风险偏好体系；二是围绕风险偏好和全行战略规划，设置风险限额指标体系，建立完成65个包含七大模块的限额指标体系，并定期对执行情况开展定量定性分析，提交董事会和高管层审议；三是配套建立自上而下的偏好传导机制，将风险偏好通过监测预警指标规划、授信业务指导意见、资产负债管理目标规划、资本管理规划、大额风险暴露规划、业务限额、绩效指标等程序和渠道予以传导。
优模式，丰富风险防控程序与技术
建立以风险防范为重点的分阶段全面风险管理程序。宁波余姚农商银行结合内外部形势，对照风控护行要求，优化风险管理政策和程序。牢固树立“底线思维”和“前瞻思维”，强化重点风险的有效识别、可靠计量、准确监测和全面控制，重抓事前预防，狠抓事中控制，严抓事后处置。如突出信用风险的识别、监测和处置。重点关注资产质量、信贷结构、违约指标、大额风险暴露，强调事前预防和监测，严控票据业务、信用债业务、同业业务、资管计划投资等大额投资风险。对重大风险资产采取控制或缓释措施，将风险水平控制在风险管理目标之内；重视流动性风险预警和预判。严格限额管理机制，利用流动性风险管理系统实行流动性专人专岗定时监测和风险信息日报制，建立流动性风险应急处置程序及策略，预设银行自身和市场环境风险预警情景，明确监测频率、职责和程序，强化流动性风险前瞻性判断和应急水平；加强市场风险分析和风险排查。对降息预期、竞争加剧等利率波动进行重定价分析、经济价值和久期分析、净利息收入敏感性分析，增强抵御风险的能力。同时实行严格的资金交易限额管理、止损管理和授权管理，开展交叉金融风险排查，严控投资杠杆和利率风险。
提高以风险量化为核心的风险管理技术。一是分口径建立分层监测预警指标体系，设置“101+26”个预警指标规划，并按月对未达规划目标、异常波动指标开展预警分析及跟踪处置。二是推进系统建设和管理工具应用，提升风险预判和管控能力。通过信贷授信评估系统运用、客户风险识别预警、诉讼事项管理系统等技术手段，提高授信审查质效、信用风险预警评估精度和风险处置效果。利用资产负债管理系统、流动性管理系统、管理会计工具、资金业务管理系统等数据平台，提高流动性风险、市场风险、资产负债结构监测的精度与时效性。运用风险热力图模型、特定账户交易风险预警系统、反洗钱预警系统、计算机辅助审计等系统模式，加强操作风险和员工行为动态监控，并为各类风险排查提供系统支撑。三是加强数据治理和应用，提升数字化风控水平。抓数据质量源头治理，开展客户风险数据质量分析。深入挖掘数据在风险管理中的价值，强化数据分析，提升各类风险量化评估、精确化管理水平，为前置应对、处置风险提供导向，为经营决策提供数据支撑。
重排查，狠抓重点风险领域防治
狠抓资产质量管控，力求风控与业务平衡发展。结合疫情影响等内外部经济形势，充分考虑风险与收益相均衡、风险与资本约束相适应，高度关注部分冒头新产品风险暴露，摸底业务规模及风险状况、行业风险，实行风险清单制管理，提前部署应对措施，防范信贷风险、资金业务风险出现集中暴露。同时增强交易对手管控主动嵌入业务管理之中，加强授信准入、客户尽职调查、贷后及投后管理、催收等管理工作同步联动。
狠抓风险排查，强化整改执行。以市场乱象排查为契机，压实分支机构和职能部室“一把手”风险防控责任制，深入开展全面风险排查工作。2019年宁波余姚农商银行通过日常检查与专项排查相结合、内部自查与外部监督相结合，深化乱象整治工作和全面风险排查有效推进，梳理22个排查项目并对各专项治理工作进行全面评估，保持打非治违高压态势。同时设定自查、督查、整改、问责、回头看等闭环运行整治模式，进一步夯实风险防控基础。
提文化，打造风险管理核心竞争力
打造风险文化宣贯主阵地。宁波余姚农商银行高度重视风险合规文化工作，打造“合规与案防”微信学习平台，开辟“风险信息”“风险视点”“风险案例警示教育”“合规答疑”等专栏，在坚持每周推送的同时，加强信息双向反馈、学习情况跟踪与通报，逐步打造成风险合规文化宣贯主阵地。
建立风险提示落实反馈机制。做好日常监测，通过检查、评估、外部监测，深度挖掘风险事件形成原因及趋势分析，针对发现的问题和风险隐患，及时向高管层、条线部门进行反馈、预警，并对存在的问题提出合理化建议，督促相关人员改进落实，实施管理建议落实质量评估，实现全流程闭环管理，提升前瞻性风险防控能力和问题整改质量。
落实全覆盖风险培训体系。将风险合规教育作为各岗位必修课，2019年宁波余姚农商银行先后开展涉及风险、合规、案防、反洗钱相关培训近20场，重点针对风险经理及客户经理的案件警示教育、信贷法律风险防范与不良资产清收等系列风险合规文化专题培训，着力于培养健康文化，使合规诚信、审慎风控、价值引领的风险合规文化意识进一步提升。
畅通风险管理意见渠道。针对风控措施、合规管理、业务发展等各方面工作中的痛点、难点，搭建意见建议征集和反馈通道，群策群力细化改进措施，补强薄弱环节管理，封堵合规经营漏洞，形成全员主动消除风险隐患、健全自防自律的长效机制。
加强员工违规考核约束。通过按季违规积分通报、推进违规人员跟踪与分析、履行提示与监督职责、开展积分较高的违规人员教育测试等措施，促进操作规范，加强员工自我约束。同时健全科学合理绩效考评体系，突出风险管理、合规经营的重要性，强化风控、合规的激励与约束作用。
